Page 121 - 《国际安全研究》2023年第1期

2023 年第 1 期

则能够克服这个问题。 总体上，FGLS 和 PCSE 两种模型各有所长，相得益彰。
①
我们还将断点时间序列（interrupted time-series，ITS）设计加入全变量的随机
效应、PCSE 和 FGLS 模型。 这个选择基于两个考虑：一是我们假定联合国维和
②
行动会产生后续影响，其影响并不会随着行动的结束而消失，而是形成或长或短的
③
路径依赖； 二是 ITS 具备分辨维和行动的短期（直接）和长期（间接）影响的能
力。ITS 是一种准实验设计，旨在捕捉离散性较高的事件对于连续性现象的影响。

本文中的连续性现象是国家建构。税收是一个国家的基本活动，与国家存续相始终。
离散事件则是联合国维和行动：相对于一个普通国家漫长的历史，维和行动确实是
概率较低并且持续时间较短的事件。
ITS 的公式如下：
④
Yit  b0  b1X1t  b2X2t  b3X3t ciZit  Wit
在上述公式中，Yit 是结果变量，X1t 是个时序变化，取值从 1 到 N，它捕捉在
维和发生之前因变量的趋势。X2t 则是一个虚拟变量，维和开始之前的年份赋值是

“0”，从维和开始，赋值则为“1”，它的功能是估算维和行动如何改变方程的截
距。X3t 是一个等距变量，在维和开始之前的年份取值是“0”，维和开始的当年取
值为“1”，之后的年份分别为 2、3、4 不等，这个变量的作用是估算维和发生之
后斜率的变化。Zit 表示所有的控制变量，Wit 是误差项，而 b 和 c 则是要估计的参

数。相应地，X1t 对应回归方程中的“维和之前”变量，其功能是模拟维和发生之
前 Yit 的趋势。X2t 对应“维和之后—截距”这个变量，捕捉维和发生之后方程截距

的变化；X3t 对应“维和之后—斜率”，捕捉干预发生后方程斜率的变化。b0 和 b1
式代表维和之前方程的截距和斜率，其中前者估算结果变量在时期开始之前或者说
零时点的基线水平，而后者则是在维和开始之前结果变量每年跨国（跨横截面）平

① Nathaniel Beck and Jonathan Katz, “What to Do (and Not to Do) with Time-Series
Cross-Sectional Data,” American Political Science Review, Vol. 89, No. 3, 1995, pp. 634-636.
② Michael Lewis-Beck, “Interrupted Time Series,” in Michael Lewis-Beck, ed., New Tools for
Social Scientists: Advances and Applications in Research Methods, Thousand Oaks: Sage Publications,
1986; Benjamin Smith, “Oil Wealth and Regime Survival in the Developing World, 1960-1999,”
American Journal of Political Science, Vol. 48, No. 2, 2004.
③ Paul Pierson, “Increasing Returns, Path Dependence, and the Study of Politics,” American
Political Science Review, Vol. 94, No. 2, 2000.
④ Emizet Kisangani and Jeffrey Pickering, “Rebels, Rivals, and Post-colonial State-Building:
Identifying Bellicist Influences on State Extractive Capability,” International Studies Quarterly, Vol.
58, No. 1, 2014, p. 194.

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